Bücher von Christian Ohlms

Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Losung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden konnen. Ein ausfuhrlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Losung in Mathematica.