Bücher von Manuel Müller

Masterarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Wirtschaftsingenieurwesen, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Obwohl die zugrundeliegenden Differentialgleichungen von Strukturproblemen weitestgehend bekannt sind, lässt sich das Verhalten der meisten Körper für gewöhnlich nicht analytisch bestimmen. Für die numerische Simulation physikalischer Problemstellungen müssen diese deshalb zunächst mit geeigneten mechanisch-mathematischen Idealisierungen abgebildert werden. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse nach immer besseren und effizienteren Methoden zur Untersuchung und Berechnung von physikalischen Phänomenen bedeutend gestiegen. Der klassische Ansatz zur numerischen Lösung von kontinuierlichen Strukturproblemen führt über eine räumliche Diskretisierung des zugrundeliegenden Bauteils, welches über die Zeit hinweg simuliert werden soll.Dabei ist die Finite-Elemente-Methode (FEM) heutzutage wohl das am weitesten verbreitete Näherungsverfahren zur Lösung von Variationsproblemen und Differentialgleichungen in den Ingenieurwissenschaften und der mathematischen Physik und ist deshalb ein unverzichtbares Werkzeug, um Randwertprobleme in der Strukturdynamik berechnen zu können. Die Leistungsfähigkeit der Methode liegt darin begründet, dass die FEM die Vorteile besitzt, systematische Regeln für die Erzeugung stabiler numerischer Schemata bereitzustellen, und es relativ einfach ist, komplizierte zwei- und dreidimensionale Gemeotrien zu berücksichtigen. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit moderner Computer wird die detaillierte numerische Simulation von immer größeren und komplexeren Systemen möglich. Diese Entwicklung stellt ganz neue Herausforderungen an Hard- und Software, Algorithmen und Analysemethoden. Eine dieser Herausforderungen betrifft die Frage, auf welche Art und Weise die zum Teil sehr großen Gleichungssysteme, die aus der räumlichen Diskretisierung einer partiellen Differentialgleichung hervorgehen, sinnvoll und effizient gelöst werden können.Mit einer Zerlegung des Rechengebiets in kleinere Teilgebiete ermöglichen die in den letzten Jahrzehnten entwickelten Gebietszerlegungsverfahren den unabhängigen Einsatz von Modellierungsansätzen, Diskretisierungstechniken in Raum und Zeit, sowie Lösungsalgorithmen, die an die jeweiligen Anforderungen und speziellen Eigenschaften einzelner Teilbereiche des Gesamtgebiets optimal angepasst sind. Aufgrund der vielen Vorteile erfreuen sich diese Verfahren heutzutage großer Beliebtheit bei der Simulation von physikalischen Modellproblemen.

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Ulm (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, die bedeutendsten zweidimensionalen Kennzahlen in der Literatur vorzustellen und deren Aussagekraft bezüglich der Leistungsmessung von Fondsmanagern zu beurteilen. Zu den populärsten traditionellen Performancemaßen gehören dabei die ¿Sharpe-Ratio¿, die ¿Treynor-Ratio¿, und das ¿Jensen Alphä.Aufgrund der zahlreichen Kritik, die einerseits an den drei Kennzahlen selbst, andererseits jedoch hauptsächlich am zugrunde liegenden Kapitalmarktgleichgewichtsmodell geübt wird, sind die klassischen Performancemaße für eine Leistungsbeurteilung von Fondsmanagern in der Praxis nur bedingt geeignet. Vor allem die Kritik von Roll (1977/78) und die am Kapitalmarkt beobachteten Renditeanomalien verzerren das Performance-Ergebnis. Seit der aufgekommenen Kritik an den klassischen Kennzahlen hat sich die Forschung auf die Entwicklung neuerer Ansätze zur Bewertung von Fondsmanagern konzentriert.Mit Hilfe neuerer Methoden zur Performancemessung wird zwar versucht, die Kritik an den klassischen Performancemaßen zu lösen, jedoch kann auch mit neueren Methoden nicht eindeutig geklärt werden, ob eine superiore Performance ausschließlich auf die Fähigkeiten des Fondsmanagers zurückgeführt werden kann. So kann ein gutes Performance-Ergebnis neben den Fähigkeiten eines Fondsmanagers auch auf Faktoren wie Glück oder Zufall beruhen.