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Bücher von Peter Caspers

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  • - Term Structure and Volatility Modelling
    von Jorg Kienitz & Peter Caspers
    45,00 €

    Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.

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