Bücher der Reihe Studienbucher Wirtschaftsmathematik

Anhand vieler Anwendungsbeispiele aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftenbietet dieses Buch eine praxisorientierte Einfhrung in die deskriptive und induktiveStatistik sowie in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es verzichtetweitgehend auf formale Beweise und ist so konzipiert, dass seine Inhalte auch ineiner einsemestrigen Veranstaltung behandelt werden knnen. Knapp 100 klausurtypischeAufgaben mit ausfhrlichen Lsungen helfen bei der gezielten Prfungsvorbereitung.

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmaigkeiten erkennt und Prognosen fur die zukunftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.Der Text der 3. Auflage wurde grndlich berarbeitet und ein Kapitel ber die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefgt.

Dieser Bruckenkurs soll durch konzentrierte Wiederholung und Ubung die Differenz zwischen Schulabschluss und Hochschulstart schnell uberbrucken helfen und gleichzeitig zu ausgewahlten Stoffgebieten des Anfangssemesters uberleiten. Die Darstellung verzichtet auf formale Strenge, bleibt anschaulich und bietet zahlreiche durchgerechnete Beispiele aus verschiedenen Bereichen der Betriebs- und Volkswirtschaft. Samtliche Motivationen und Anwendungsbeispiele sind dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich entnommen. Losungen zu allen Ubungsaufgaben komplettieren das Buch.

Komprimiert und übersichtlich bietet dieses Buch die grundlegenden Begriffe und die wesentlichen Formeln, Tabellen und Fakten aus den Gebieten Finanzmathematik, Versicherungsmathematik und Wertpapieranalyse. Es ist genau auf die Bedürfnisse der Studierenden finanz- und versicherungswissenschaftlicher Fachrichtungen zugeschnitten und auch für Praktiker im Finanz- und Versicherungswesen ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Bei der 3. Auflage wurden einige Tabellen neu aufgenommen bzw. aktualisiert (Sterbetafeln). Im einführenden Teil zur Stochastik sind stochastische Prozesse detaillierter erläutert worden. Daneben wurden einige Berichtigungen und kleinere Ergänzungen vorgenommen.

Kompakt und verstandlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzufuhren. So erlangen Sie ein vertieftes Verstandnis fur die faszinierende Welt der Finanzmarkte.

6 mathematische Losungsmethoden bei der Untersuchung der ihn interessieren- den Fragen helfen konnen. Dieses Anliegen wird im Buch dadurch realisiert, da die behandelten mathematischen Themen an vielen Anwendungsbeispie- len illustriert werden und da groer Wert auf die Interpretation der erzielten Ergebnisse gelegt wird. Die Darlegungen des Buches berucksichtigen naturlich, da ein Student im l. Semester noch kein fertig ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler ist. Deshalb werden sehr spezielle Fachtermini vermieden. Zur Anregung der selbstandi- gen Beschaftigung mit dem behandelten Stoff werden dafur eine groe Zahl an Ubungsaufgaben gestellt, von denen in der Regel auch die Losungen im Anhang zu finden sind. Schlielich ist die Vielzahl im Buch enthaltener Abbildungen dazu gedacht, das Vorstellungsvermogen anzuregen und zu verbessern. Das vorliegende Lehrbuch vereint gewissermaen drei Bucher in einem: einen Vorkurs zum Erwerb oder zur Festigung von Abiturkenntnissen, den ei- gentlichen Grundkurs Mathematik fur Wirtschaftswissenschaftler, der die Ge- biete Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Analysis mehrerer Verander- licher umfat, sowie eine relativ umfangreiche Einfuhrung in die Finanzma- thematik. Nicht unerwahnt sollte bleiben, da das Buch so angelegt ist, da es sich auch vorzuglich zum Selbststudium eignet. Erfreulicherweise stie die erste Ausgabe auf eine rege Nachfrage, so da be- reits nach relativ kurzer Zeit eine neue Auflage notwendig wurde. Wesentliche inhaltliche Anderungen erschienen uns dabei nicht erforderlich, jedoch haben wir das gesamte Buch einer nochmaligen kritischen Durchsicht unterzogen und einige Schreibfehler korrigiert.

Dieses Lehrbuch präsentiert in 60 Kapiteln (Vorlesungseinheiten) eine Fülle interessanter ökonomischer Problemstellungen, die mathematisch ausführlich unterlegt werden. Die Gliederung ist sehr benutzerfreundlich sowohl für Studierende als auch für Lehrende und eignet sich gut für einen kompletten Vorlesungszyklus. Jedes Kapitel, das einer anderthalbstündigen Vorlesung entspricht, ist aufgeteilt in die drei Abschnitte Ökonomische Fragestellung - Mathematisches Modell - Schlussfolgerungen und Fazit. Die Beispiele kommen aus wichtigen Teilgebieten der Wirtschaftswissenschaften wie z.B. Mikro- und Makroökonomie, Marketing, Finanzwesen, Big Data Analytics, Controlling, Ökonometrie, internationaler Handel, Wirtschaftspolitik, Kundenmanagement. Das didaktische Konzept fußt auf dem Prinzip der Interdisziplinarität. Das Wechselspiel wirtschaftswissenschaftlicher Fragestellungen und mathematischer Methoden zeichnet dieses Lehrbuch in besonderer Weise aus. Zur primären Zielgruppe gehören angehende Wirtschaftswissenschaftler und -informatiker, die sich eine mathematische Grundausbildung aneignen möchten. Wegen der Vielzahl der betrachteten Modelle ist das Buch auch für ökonomisch interessierte Mathematiker und generell für mathematisch-ökonomisch Interessierte sehr nützlich.

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

Dieses Buch umfasst genau den Stoff, der typischerweise in Klausuren zu Einführungsvorlesungen "Statistik" an wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen abgeprüft wird. Es enthält mehr als 100 ehemalige Klausuraufgaben mit Lösungen auf der Verlagsseite, die das Klausurtraining erleichtern sollen. Weiterhin finden sich über 60 vollständig durchgerechnete und ausformulierte Beispiele und Fallstudien.

Anhand einer Reihe mathematisch-ökonomischer Modelle sollen Studenten, Absolventen und Praktiker Anregungen zum Modellieren und Lösen praktischer Problemstellungen erhalten. Das Buch kann als Grundlage für Seminare zur Wirtschaftsmathematik, als Ergänzung entsprechender Vorlesungen an mathematischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten und als Nachschlagewerk dienen.

Das Buch ist speziell auf die Bedurfnisse von Bachelor-Studierenden der Wirtschaftswissenschaften zugeschnitten. Theoretische Erklarungen sind dabei bewusst knapp gehalten und es wird, wo immer es moglich ist, weitgehend auf Abstraktion verzichtet. Die Studierenden sollen vielmehr anhand von einfachen Beispielen lernen, wie man die mathematischen Regeln anwendet. Trotzdem wird aber jeder Begriff so ausfuhrlich wie notig erklart. Die Stoffauswahl beschrnkt sich konsequent auf alles, was zum Bestehen der Klausur und zum Verstndnis der mathematischen Probleme in anderen Fchern des Studiums wirklich notwendig ist. Dank der zahlreichen bungsaufgaben kann sich jeder den Stoff selbst erarbeiten und sich damit auf die Klausur vorbereiten.

In diesem einführenden Lehrbuch werden alle diejenigen Kenntnisse der Finanzmathematik vermittelt, die der Autor bei seinem Berufseinstieg in die Versicherungsbranche gerne gehabt hätte. Der Leser erhält konkret eine intuitive Einführung in die finanzmathematische Analyse von deterministischen Zahlungsströmen und von festverzinslichen Wertpapieren sowie in die stochastische Modellierung von Zinssätzen. Dadurch erlernt der Leser die wesentlichen Grundlagen zur weiterführenden Analyse von komplexen Finanzinstrumenten.Das Buch ist einerseits mathematisch stringent und andererseits praktisch anschaulich. Die Anwendungsbreite in der Praxis wird durch zahlreiche Beispiele und Abbildungen sowie 100 Aufgaben mit Lösungen aufgezeigt.

In Theorie, Beispiel und Ubung werden Aufgaben der linearen, diskreten und kontinuierlichen Optimierung vorgestellt. Daruber hinaus wird der Leser in verstandlicher und anschaulicher Form in die Themengebiete Optimierung uber Graphen und Netzwerke, Transportoptimierung und Logistik sowie Spieltheorie eingefuhrt.

Aus der Vielzahl theoretischer und praktischer Zuschnitt- und Packungsprobleme (ZPP) wird eine Auswahl grundlegender Optimierungsprobleme behandelt, einschließlich angepasster Modellierung, theoretischer Untersuchung, Auswahl von Lösungsstrategien und Beispielrechnungen. Ziel dabei ist, ein möglichst breites Spektrum zu überdecken und einige Anwendungsaspekte zu diskutieren. Der Leser erhält damit eine mathematische Grundlage zur Bearbeitung praxisrelevanter ZPP. Durch Aufgaben mit Lösungen wird der vermittelte Stoff eingeübt und vertieft.

Anhand vieler Praxisbeispiele aus den Wirtschaftswissenschaften bietet dieses Buch einen praktischen Einstieg in die Lineare Optimierung. Dabei werden dem Leser insbesondere die zugrunde liegenden Ideen nahe vermittelt. Zu den zahlreichen Aufgaben werden ausführliche Musterlösungen angeboten. Darüber hinaus helfen Ihnen die Beispielklausuren bei der gezielten Vorbereitung auf Klausuren.