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  5. Applications of Fourier Transform to Smile Modeling

Applications of Fourier Transform to Smile Modeling

- Theory and Implementation

von Jianwei Zhu

enthalten in Springer Finance-Reihe

Applications of Fourier Transform to Smile Modeling von Jianwei Zhu Sie sparen 17% des UVP sparen 17%
Über Applications of Fourier Transform to Smile Modeling

This text describes the applications of the Fourier transform to the modeling of volatility smile. It comprehensively treats option valuation in a unified framework, covering stochastic volatilities and interest rates, Poisson and Levy jumps, and more.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9783642260940
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 330
  • Veröffentlicht:
  • 2 März 2012
  • Ausgabe:
  • 22010
  • Abmessungen:
  • 235x155x18 mm.
  • Gewicht:
  • 534 g.
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Über Jianwei Zhu

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Beschreibung von Applications of Fourier Transform to Smile Modeling

This text describes the applications of the Fourier transform to the modeling of volatility smile. It comprehensively treats option valuation in a unified framework, covering stochastic volatilities and interest rates, Poisson and Levy jumps, and more.

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