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Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

enthalten in BestMasters-Reihe

Über Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9783658046873
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 64
  • Veröffentlicht:
  • 27. Dezember 2013
  • Ausgabe:
  • 2014
  • Abmessungen:
  • 210x148x5 mm.
  • Gewicht:
  • 1109 g.
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Beschreibung von Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates.

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