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  5. Collateralized Debt Obligations

Collateralized Debt Obligations

- A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions

von Enrico Marcantoni

enthalten in BestMasters-Reihe

Collateralized Debt Obligations von Enrico Marcantoni
Über Collateralized Debt Obligations

The author focuses on a method to price Collateralized Debt Obligations (CDO) tranches. By comparing the tranches prices, it is possible to notice that the Clayton approach leads to smaller equity and mezzanine tranches. The senior and super senior tranches levels are higher when the dependence is modeled by a Clayton copula.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9783658048457
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 95
  • Veröffentlicht:
  • 22. Januar 2014
  • Abmessungen:
  • 210x148x7 mm.
  • Gewicht:
  • 1557 g.
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Über Enrico Marcantoni

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Beschreibung von Collateralized Debt Obligations

The author focuses on a method to price Collateralized Debt Obligations (CDO) tranches. By comparing the tranches prices, it is possible to notice that the Clayton approach leads to smaller equity and mezzanine tranches. The senior and super senior tranches levels are higher when the dependence is modeled by a Clayton copula.

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