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Counterparty Risk and Funding

- A Tale of Two Puzzles

Über Counterparty Risk and Funding

This book explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9780367740061
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 388
  • Veröffentlicht:
  • 18. Dezember 2020
  • Abmessungen:
  • 178x254x0 mm.
  • Gewicht:
  • 453 g.
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Beschreibung von Counterparty Risk and Funding

This book explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore

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