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  5. Derivative Pricing in Discrete Time

Derivative Pricing in Discrete Time

von Nigel J. Cutland, Alet Roux

enthalten in Springer Undergraduate Mathematics Series-Reihe

Derivative Pricing in Discrete Time von Nigel J. Cutland
Über Derivative Pricing in Discrete Time

This book provides an introduction to the mathematical modelling of real world financial markets and the rational pricing of derivatives, which is part of the theory that not only underpins modern financial practice but is a thriving area of mathematical research.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9781447144076
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 325
  • Veröffentlicht:
  • 7. September 2012
  • Ausgabe:
  • 2013
  • Abmessungen:
  • 237x156x20 mm.
  • Gewicht:
  • 528 g.
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Über Nigel J. Cutland

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Beschreibung von Derivative Pricing in Discrete Time

This book provides an introduction to the mathematical modelling of real world financial markets and the rational pricing of derivatives, which is part of the theory that not only underpins modern financial practice but is a thriving area of mathematical research.

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