Izmerenie stoimosti pod riskom s pomosch'ü teorii kopul

Dannaq rabota poswqschena ocenke stoimosti pod riskom s ispol'zowaniem metoda kopuly. Perwaq chast' raboty poswqschena izucheniü teorii äxtremal'nyh znachenij. My opisywaem modelirowanie riska i wolatil'nosti aktiwow. Vo wtoroj chasti predstawlena wersiq kopul GJR-GARCH dlq analiza asimmetrichnoj zawisimosti, kotoraq izmerqet slozhnye nelinejnye zawisimosti mezhdu dohodnostqmi fondowyh indexow. My predstawlqem metod izmereniq VAR, osnowannyj na teorii äxtremal'nyh znachenij i teorii kopul. Rezul'taty pokazywaüt, chto metody, osnowannye na kopulah, luchshe modeliruüt strukturu zawisimosti i daüt luchshie ocenki riska.