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Mathematics of the Bond Market

- A Levy Processes Approach

Über Mathematics of the Bond Market

This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Levy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stochastic analysis and stochastic PDEs. It offers many attractive mathematical problems.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9781107101296
  • Einband:
  • Gebundene Ausgabe
  • Seitenzahl:
  • 398
  • Veröffentlicht:
  • 23. April 2020
  • Abmessungen:
  • 240x163x29 mm.
  • Gewicht:
  • 728 g.
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Beschreibung von Mathematics of the Bond Market

This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Levy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stochastic analysis and stochastic PDEs. It offers many attractive mathematical problems.

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