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Medición del valor en riesgo mediante la teoría de cópulas

Medición del valor en riesgo mediante la teoría de cópulasvon Samia Ben Messaoud Sie sparen 16% des UVP sparen 16%
Über Medición del valor en riesgo mediante la teoría de cópulas

Este trabajo está dedicado a la estimación del valor en riesgo mediante el método de la cópula. La primera parte es una exploración de la teoría del valor extremo. Se describen la modelización del riesgo y la volatilidad de los activos. La segunda parte presenta una versión GJR-GARCH de las cópulas para analizar la dependencia asimétrica, que mide las complejas relaciones no lineales entre los rendimientos de los índices bursátiles. Presentamos un método de medición VAR basado en la teoría del valor extremo y la teoría de la cópula. Los resultados obtenidos muestran que los métodos basados en cópulas modelizan mejor la estructura de dependencia y ofrecen mejores estimaciones del riesgo.

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  • Sprache:
  • Spanisch
  • ISBN:
  • 9786206528876
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 52
  • Veröffentlicht:
  • 24. Oktober 2023
  • Abmessungen:
  • 150x4x220 mm.
  • Gewicht:
  • 96 g.
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Beschreibung von Medición del valor en riesgo mediante la teoría de cópulas

Este trabajo está dedicado a la estimación del valor en riesgo mediante el método de la cópula. La primera parte es una exploración de la teoría del valor extremo. Se describen la modelización del riesgo y la volatilidad de los activos. La segunda parte presenta una versión GJR-GARCH de las cópulas para analizar la dependencia asimétrica, que mide las complejas relaciones no lineales entre los rendimientos de los índices bursátiles. Presentamos un método de medición VAR basado en la teoría del valor extremo y la teoría de la cópula. Los resultados obtenidos muestran que los métodos basados en cópulas modelizan mejor la estructura de dependencia y ofrecen mejores estimaciones del riesgo.

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