Große Auswahl an günstigen Büchern
Schnelle Lieferung per Post und DHL

Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules

Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copulesvon Samia Ben Messaoud Sie sparen 16% des UVP sparen 16%
Über Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules

Ce travail est consacré à l¿estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.

Mehr anzeigen
  • Sprache:
  • Französisch
  • ISBN:
  • 9786203441864
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 52
  • Veröffentlicht:
  • 9. Januar 2023
  • Abmessungen:
  • 150x4x220 mm.
  • Gewicht:
  • 96 g.
  Versandkostenfrei
  Versandfertig in 1-2 Wochen.

Beschreibung von Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules

Ce travail est consacré à l¿estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.

Kund*innenbewertungen von Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules



Willkommen bei den Tales Buchfreunden und -freundinnen

Jetzt zum Newsletter anmelden und tolle Angebote und Anregungen für Ihre nächste Lektüre erhalten.