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Modern SABR Analytics

- Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians

von Alexandre Antonov

enthalten in SpringerBriefs in Quantitative Finance-Reihe

Modern SABR Analytics von Alexandre Antonov
Über Modern SABR Analytics

Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9783030106553
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 127
  • Veröffentlicht:
  • 2. Mai 2019
  • Ausgabe:
  • 12019
  • Abmessungen:
  • 155x235x0 mm.
  • Gewicht:
  • 454 g.
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Über Alexandre Antonov

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Beschreibung von Modern SABR Analytics

Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner.

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