Monitorowanie ryzyka kredytowego w czeskim sektorze bankowym

Celem tej ksi¿¿ki jest przede wszystkim pokazanie, jak radzi¿ sobie z ryzykiem kredytowym oraz jakie narz¿dzia wykorzystuje czeski sektor bankowy w celu jego minimalizacji (na podstawie odpowiedniej literatury i w¿asnych do¿wiadcze¿). Po drugie, celem jest poznanie wiarygodnego modelu logitowego szacuj¿cego prawdopodobie¿stwo niewyp¿acalno¿ci w krótkim okresie na podstawie dost¿pnych danych (w czasie kryzysu gospodarczego w ¿rodowisku czeskim). W pierwszej cz¿¿ci ksi¿¿ki opisuj¿ rozwój sytuacji w zakresie kredytów zagro¿onych przed obecnym kryzysem finansowym i w jego trakcie wraz z wynikami testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez NBCZ. Nast¿pny rozdziä opisuje ryzyko kredytowe z naciskiem na monitorowanie kredytowe, w tym najcz¿¿ciej stosowane narz¿dzia monitorowania. Ostatnia cz¿¿¿ przenosi nas do najwäniejszego modelu EWM. ¿ci¿le poufne dane bankowe (obroty konta kredytowego, umowa kredytowa), wraz z danymi ze sprawozdä finansowych i rejestru CRU stanowi¿ dane wej¿ciowe do tego modelu. Model powinien dziää jako wczesne wykrywanie sygnäów ostrzegawczych dzi¿ki oszacowaniu prawdopodobie¿stwa niewywi¿zania si¿ ze zobowi¿zä (w szczególno¿ci klasyfikacji kredytów pod obserwacj¿ lub gorzej) w ci¿gu najbli¿szych trzech miesi¿cy.