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Optionsbewertung und Risikomanagement Unter Gemischten Verteilungen

Über Optionsbewertung und Risikomanagement Unter Gemischten Verteilungen

Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen für Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen für das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.

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  • Sprache:
  • Deutsch
  • ISBN:
  • 9783824479283
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 559
  • Veröffentlicht:
  • 23. September 2003
  • Ausgabe:
  • 2003
  • Abmessungen:
  • 210x148x29 mm.
  • Gewicht:
  • 704 g.
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Beschreibung von Optionsbewertung und Risikomanagement Unter Gemischten Verteilungen

Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen für Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen für das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.

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