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Pricing of Bond Options

- Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models

von Detlef Repplinger

enthalten in Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems-Reihe

Pricing of Bond Options von Detlef Repplinger
Über Pricing of Bond Options

The USV models postulate a correlation between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a deterministic correlation structure between bond prices of different terms.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9783540707219
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 138
  • Veröffentlicht:
  • 2. September 2008
  • Ausgabe:
  • 2008
  • Abmessungen:
  • 234x156x8 mm.
  • Gewicht:
  • 237 g.
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Über Detlef Repplinger

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Beschreibung von Pricing of Bond Options

The USV models postulate a correlation between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a deterministic correlation structure between bond prices of different terms.

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