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Semiparametric Modeling of Implied Volatility

von Matthias R. Fengler

enthalten in Springer Finance-Reihe

Semiparametric Modeling of Implied Volatility von Matthias R. Fengler
Über Semiparametric Modeling of Implied Volatility

This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9783540262343
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 224
  • Veröffentlicht:
  • 19. Oktober 2005
  • Ausgabe:
  • 2005
  • Abmessungen:
  • 236x157x13 mm.
  • Gewicht:
  • 356 g.
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Über Matthias R. Fengler

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Beschreibung von Semiparametric Modeling of Implied Volatility

This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces.

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