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Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

- Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt

enthalten in Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance-Reihe

Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Über Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

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  • Sprache:
  • Deutsch
  • ISBN:
  • 9783824466252
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 127
  • Veröffentlicht:
  • 12. Dezember 1997
  • Ausgabe:
  • 1997
  • Abmessungen:
  • 210x148x9 mm.
  • Gewicht:
  • 200 g.
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Beschreibung von Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

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