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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmarkten

von Stefan Klossner
Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmarkten von Stefan Klossner
Über Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmarkten

Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.

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  • Sprache:
  • Deutsch
  • ISBN:
  • 9783835000285
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 190
  • Veröffentlicht:
  • 28. Juni 2005
  • Ausgabe:
  • 2005
  • Abmessungen:
  • 210x148x10 mm.
  • Gewicht:
  • 252 g.
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Über Stefan Klossner

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Beschreibung von Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmarkten

Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.

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