Bücher von John Kingsley Woode

El libro profundiza en la estructura de interdependencia y las capacidades predictivas de las materias primas en divisas de alta presión, como Ghana, Malawi, Gambia y Madagascar, desde enero de 2015 hasta diciembre de 2023, utilizando los algoritmos wavelet bivariante, parcial y multivariante. La investigación identifica los patrones de dependencia asimétrica entre los mercados muestreados. En particular, GHS y MGA emergen como divisas impulsadas negativamente tanto por las exportaciones como por las importaciones, con una predictibilidad pronunciada, especialmente durante la era de la crisis sanitaria mundial. La validación de los algoritmos parciales y multivariantes revela una menor capacidad de predicción en los parciales y una mayor capacidad de predicción sistémica en los multivariantes. Dentro de los subsistemas malauí y malgache, el crudo y el maíz muestran comportamientos rezagados y protagónicos, corroborados por los resultados de la causalidad no paramétrica basada en ondículas. El estudio revela implicaciones sustanciales para los bancos centrales y las diversas partes interesadas, incluidos los importadores y exportadores individuales y corporativos. Estos resultados subrayan la importancia de la gestión estratégica para contrarrestar las fluctuaciones monetarias y reforzar la confianza de los inversores en el progreso económico.

Il libro analizza la struttura dell'interdipendenza e le capacità predittive delle materie prime su valute ad alta pressione, tra cui Ghana, Malawi, Gambia e Madagascar, da gennaio 2015 a dicembre 2023, utilizzando gli algoritmi wavelet bivariati, parziali e multivariati. La ricerca identifica i modelli di dipendenza asimmetrica tra i mercati campionati. In particolare, GHS e MGA emergono come valute negativamente guidate sia dalle esportazioni che dalle importazioni, con una pronunciata predittività, soprattutto durante l'era della crisi sanitaria globale. La convalida degli algoritmi parziali e multivariati rivela una minore capacità predittiva in quello parziale e una maggiore predittività sistemica in quello multivariato. All'interno dei sottosistemi del Malawi e del Madagascar, il greggio e il mais mostrano comportamenti in ritardo e in testa, corroborati dai risultati della causalità nonparametrica basata su wavelet. Lo studio rivela implicazioni sostanziali per le banche centrali e per i vari stakeholder, compresi gli importatori e gli esportatori individuali e aziendali. Questi risultati sottolineano l'importanza di una gestione strategica per contrastare le fluttuazioni valutarie e rafforzare la fiducia degli investitori per il progresso economico.

L'ouvrage étudie la structure d'interdépendance et les capacités prédictives des matières premières sur les monnaies à haute pression, notamment le Ghana, le Malawi, la Gambie et Madagascar, de janvier 2015 à décembre 2023, en utilisant les algorithmes d'ondelettes bivariées, partielles et multivariées. La recherche identifie les modèles de dépendance asymétrique entre les marchés échantillonnés. Notamment, le GHS et le MGA apparaissent comme des monnaies influencées négativement par les exportations et les importations, avec une prédictivité prononcée, en particulier pendant la période de crise sanitaire mondiale. La validation des algorithmes partiels et multivariés révèle une capacité prédictive réduite dans l'algorithme partiel et une prédictivité systémique accrue dans l'algorithme multivarié. Dans les sous-systèmes malawien et malgache, le brut et le maïs présentent des comportements de retard et d'avance, corroborés par les résultats de la causalité non paramétrique basée sur les ondelettes. L'étude dévoile des implications substantielles pour les banques centrales et les différentes parties prenantes, y compris les importateurs et les exportateurs, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Ces résultats soulignent l'importance d'une gestion stratégique pour contrecarrer les fluctuations monétaires et renforcer la confiance des investisseurs pour le progrès économique.

O livro analisa a estrutura de interdependência e as capacidades preditivas das mercadorias em moedas de alta pressão, incluindo o Gana, o Malawi, a Gâmbia e Madagáscar, de janeiro de 2015 a dezembro de 2023, utilizando os algoritmos de wavelet bivariados, parciais e multivariados. A investigação identifica os padrões de dependência assimétrica entre os mercados da amostra. Nomeadamente, a GHS e a MGA emergem como moedas negativamente impulsionadas tanto pelas exportações como pelas importações, com uma previsibilidade pronunciada, especialmente durante a era da crise sanitária mundial. A validação dos algoritmos parciais e multivariados revela uma capacidade preditiva diminuída nos algoritmos parciais e uma maior previsibilidade sistémica nos multivariados. Nos subsistemas do Malawi e de Madagáscar, o crude e o milho apresentam comportamentos de atraso e de liderança, corroborados pelos resultados da causalidade não paramétrica baseada em wavelets. O estudo revela implicações substanciais para os bancos centrais e várias partes interessadas, incluindo importadores e exportadores individuais e empresariais. Estas conclusões sublinham a importância da gestão estratégica para contrariar as flutuações cambiais e reforçar a confiança dos investidores para o progresso económico.

Das Buch befasst sich mit der Interdependenzstruktur und den Vorhersagekapazitäten von Rohstoffen auf Währungen mit hohem Druck, darunter Ghana, Malawi, Gambia und Madagaskar, für den Zeitraum von Januar 2015 bis Dezember 2023, unter Verwendung von bivariaten, partiellen und multivariaten Wavelet-Algorithmen. Die Untersuchung identifiziert die asymmetrischen Abhängigkeitsmuster zwischen den untersuchten Märkten. Insbesondere GHS und MGA erweisen sich als Währungen, die sowohl von Exporten als auch von Importen negativ beeinflusst werden, mit ausgeprägter Vorhersagbarkeit, insbesondere während der globalen Gesundheitskrise. Die Validierung der partiellen und multivariaten Algorithmen zeigt eine verringerte Vorhersagekapazität im partiellen und eine erhöhte systemische Vorhersagekraft im multivariaten Algorithmus. Innerhalb der Teilsysteme von Malawi und Madagaskar zeigen Rohöl und Mais nacheilende und führende Verhaltensweisen, die durch die Ergebnisse der wavelet-basierten nichtparametrischen Kausalität bestätigt werden. Die Studie hat erhebliche Auswirkungen auf die Zentralbanken und verschiedene Interessengruppen, einschließlich individueller und unternehmerischer Importeure und Exporteure. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung eines strategischen Managements, um Währungsschwankungen entgegenzuwirken und das Vertrauen der Investoren in den wirtschaftlichen Fortschritt zu stärken.

The book delves into the interdependence structure and the predictive capacities of commodities on high-pressure currencies including Ghana, Malawi, Gambia, and Madagascar, spanning from January 2015 to December 2023, utilizing the bivariate, partial, and multivariate wavelet algorithms. The research identifies the asymmetric dependence patterns between sampled markets. Notably, GHS and MGA emerge as currencies adversely driven by both exports and imports, with pronounced predictiveness, especially during the global health crisis era. Validation of the partial and multivariate algorithms reveals diminished predictive capacity in the partial and heightened systemic predictiveness in the multivariate. Within the Malawian and Madagascan sub-systems, crude and corn exhibit lagging and leading behaviors, corroborated by the outcomes of the wavelet-based nonparametric causality. The study unveils substantial implications for the central banks and various stakeholders, including individual and corporate importers and exporters. These findings underscore the importance of strategic management to counteract currency fluctuations and bolster investor confidence for economic advancement.