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Quantitative Modeling of Operational Risk in Finance and Banking Using Possibility Theory

Über Quantitative Modeling of Operational Risk in Finance and Banking Using Possibility Theory

This book offers a comprehensive guide to the modelling of operational risk using possibility theory. The book offers a complete assessment of fuzzy methods for determining both value at risk (VaR) and subjective value at risk (SVaR), together with a stability estimation of VaR and SVaR.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9783319260372
  • Einband:
  • Gebundene Ausgabe
  • Seitenzahl:
  • 190
  • Veröffentlicht:
  • 6 November 2015
  • Ausgabe:
  • 12016
  • Abmessungen:
  • 235x155x13 mm.
  • Gewicht:
  • 553 g.
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Beschreibung von Quantitative Modeling of Operational Risk in Finance and Banking Using Possibility Theory

This book offers a comprehensive guide to the modelling of operational risk using possibility theory. The book offers a complete assessment of fuzzy methods for determining both value at risk (VaR) and subjective value at risk (SVaR), together with a stability estimation of VaR and SVaR.

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